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        1. 浙大资本市场研究中心系列讲座:北向资金是聪明的

          发布时间:2021-12-05来源:吴丹李浏览次数:44

          12月3日下午亚娱体育最新网址|官方版亚娱体育最新网址|官方版,浙江大学资本市场研究中心“紫金港资本”系列讲座第35场于线上举行亚娱体育最新网址|官方版亚娱体育最新网址|官方版。浙江财经大学金融学院副院长傅俊辉教授作“北向资金是聪明资金——基于股票超额收益率的预测分析”主题分享,共吸引高醒怯樘逵钚峦穦官方版亚娱体育最新网址|官方版;峒蒲怯樘逵钚峦穦官方版、金融亚娱体育最新网址|官方版亚娱体育最新网址|官方版、工商管理、工程管理等专业师生亚娱体育最新网址|官方版亚娱体育最新网址|官方版亚娱体育最新网址|官方版亚娱体育最新网址|官方版,以及银行、证券亚娱体育最新网址|官方版、投资亚娱体育最新网址|官方版、电子商务等行业的从业人员等110余人在线参与亚娱体育最新网址|官方版亚娱体育最新网址|官方版亚娱体育最新网址|官方版。讲座由浙江大学资本市场研究中心副主任肖炜麟主持。

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          模型与计量检验方法

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          样本数据与实证结果

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          基于北向资金的量化投资策略

          根据上述分析亚娱体育最新网址|官方版,研究构建了基于北向资金的量化投资策略:首先,根据北向资金持股数量变化率的大小亚娱体育最新网址|官方版,将股票分为5个组合亚娱体育最新网址|官方版;其次分别做多亚娱体育最新网址|官方版、做空北向资金净流入最多(High组)和净流出最多的组合(Low组),由此形成持有期为H个交易日的对冲组合(High - Low)亚娱体育最新网址|官方版;最后亚娱体育最新网址|官方版,待持有期结束亚娱体育最新网址|官方版亚娱体育最新网址|官方版,我们平仓该组合亚娱体育最新网址|官方版亚娱体育最新网址|官方版,并重复上述步骤,直到样本期结束亚娱体育最新网址|官方版。

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